| Titre : | Options, futures et autres actifs dérivés |
| Auteurs : | John C. Hull, Auteur |
| Type de document : | ouvrage |
| Mention d'édition : | 9e édition |
| Editeur : | Paris : Pearson, 2014 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-326-00049-0 |
| Format : | 1 vol. (XXVII-913 p.) / tabl., graph., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 134.03 (Option) |
| Sujets : |
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| Résumé : |
Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts : - L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc. - De nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options. - Un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel. - Une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise. - Plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement (« Corrigés » publiés chez le même éditeur). |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00161000274167 | 134.03 HUL | Ouvrage | Médiathèque | Finance | Disponible |
