| Titre : | Futures et options : Principes fondamentaux |
| Auteurs : | John C. Hull, Auteur ; Patrick Roger, Auteur ; Christophe Hénot, Auteur ; Laurent Deville, Traducteur |
| Type de document : | ouvrage |
| Mention d'édition : | 6e éd. |
| Editeur : | Paris : Pearson education, 2009 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7370-0 |
| Format : | 580 p. / 23 cm |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Index. décimale : | 134.03 (Option) |
| Sujets : |
[Management] BANQUE ET MONNAIE > ETABLISSEMENT FINANCIER > TAUX D'INTERET [Management] FINANCE DE MARCHE > FINANCE DE MARCHE > BOURSE DES VALEURS > ACTIF CONDITIONNEL > OPTION [Management] FINANCE DE MARCHE > FINANCE DE MARCHE > MARCHE DES CAPITAUX > MARCHE FINANCIER |
| Résumé : | Mondialement connu pour son expertise, John Hull est l'auteur de plusieurs best-sellers en finance. Spécialement conçu pour les étudiants, Futures et options: principes fondamentaux constitue le livre d'introduction idéal pour les cours sur les produits dérivés. Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d'une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées. Les 23 chapitres présentent l'ensemble des produits (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.) et expliquent comment les évaluer et gérer les risques inhérents. Parmi les sujets couverts, l'usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d'évaluation et les méthodes numériques, le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les hedges funds, la VaR (Value at Risk), l'approche variance-covariance, les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie, Les mécanismes à l'origine de la crise financière qui a débuté en 2007 sont analysés dans les chapitres 21 et 23. Par ailleurs, les récents scandales financiers sont traités dans des encadrés spécifiques. De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s'achève par un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en situation permettent donc à l'étudiant de tester sa compréhension des notions étudiées. Le manuel le plus accessible sur les produits dérivés, écrit par l'expert mondial de la discipline ! |
| Note de contenu : |
LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES FUTURES
LES STRATEGIES DE COUVERTURE PAR LES CONTRATS FUTURES LES MARCHES DE TAUX D'INTERET LA DETERMINATION DES PRIX FORWARD ET DES PRIX FUTURES LES FUTURES DE TAUX D'INTERET LES SWAPS LE FONCTIONNEMENT DES MARCHES D'OPTIONS LES PROPRIETES DES OPTIONS SUR ACTIONS LES STRATEGIES D'ECHANGES IMPLIQUANT DES OPTIONS |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00161000237461 | 134.03 HUL | Ouvrage | Médiathèque | Finance | Disponible |
